飄同學(xué)
2021-04-11 22:25老師,IR公式是超過(guò)部分收益/(標(biāo)準(zhǔn)差*跟蹤誤差)吧,那分母不是應(yīng)該第四列和第五列的乘積嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-12 14:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是的,σ(Rp-Rb)代表的是投資組合收益率與benchmark收益率之差的標(biāo)準(zhǔn)差,不是σ乘以兩者之差,就像E(Rp)代表投資組合的預(yù)期收益一樣。
