急同學(xué)
2021-04-11 22:51delta為什么是0.5呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-12 16:30
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同學(xué)你好,題目一開始給出條件了“An at-the money European call ……”,因為是at the money,所以delta絕對值=0.5,又因為是call option,delta大于0,所以delta=0.5 。
