飄同學(xué)
2021-04-11 23:15老師,分子為什么要用J阿爾法來算呢?還有TE計算到底要不要乘上阿爾法呢?
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-12 13:55
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同學(xué)你好,這里的alpha不是jensen's alpha,它是超過benchmark的超額收益率,tracking error volatility計算的是投資組合收益率和benchmark收益率之差的標準差,σ(Rp-Rb)代表的是這兩者差的標準差不是σ乘以兩者之差。
