安同學
2021-04-12 07:53老師，比較segregation對credit exposure和funding exposure的不同影響時選的角度不一樣，感覺沒辦法比較啊。對credit exposure是從交collateral的一方希望隔離，而對funding exposure是從收到collateral的一方不希望有隔離，那要是都分析交collateral的一方分析不是都是希望隔離了嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-12 17:42
該回答已被題主采納
同學你好，
對于credit exposure來說，討論的是收抵押品的一方，如果有抵押品就意味著風險覆蓋，抵押品要是拿去再抵押了，那么可能無法收回，就沒有辦法減小敞口了。所以收抵押品的一方希望隔離。
對于funding exposure來說，只有具有可再抵押性的保證金才會被納入考量，所以它是不希望隔離的。
0
0
0
0
