Echo zhang
2021-04-12 08:15老師,請問 這套驗證模型的方法,巴塞爾協(xié)議是在用嗎?操作風(fēng)險中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù),好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤,而并沒有做驗證呢
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-12 13:33
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同學(xué)你好,這部分內(nèi)容是對VaR進行回測的內(nèi)容,要與巴塞爾協(xié)議區(qū)分開。在市場風(fēng)險的VaR回測中主要考察的是拒絕域、一類錯誤二類錯誤以及是否拒絕原假設(shè)等問題。
