木同學(xué)
2021-04-12 10:10老師,非參數(shù)法是什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-12 14:51
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同學(xué)你好,非參數(shù)法一般指的是歷史模擬法。
歷史模擬法是將所有樣本的收益率或收益額進(jìn)行排序,根據(jù)置信水平找出對應(yīng)分位數(shù)的值(數(shù)值小的一端),再取絕對值就是VaR。
