小同學
2021-04-12 11:07可以問一下第二題為什么乘50啊標的資產(chǎn)價格那里，部署55嘛
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-12 16:37
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同學你好，
這是naked option 保證金的規(guī)定。
在芝加哥期權交易所，賣出 naked call時的保證金是以下兩個數(shù)量中的最大值:
(1)賣出期權所得金額的100%，加上20%的標的股票價值，減去(如果存在)期權的虛值。
(2) 賣出期權所得金額的100%，加上10%的標的股票價值。
賣出naked put時，初始保證金為以下兩個數(shù)量的最大值:
(1)賣出期權所得金額的100%，加上 20%的標的股票價值，減去(如果存在)期權的虛值。
(2)賣出期權所得金額的100%，加上10%的執(zhí)行價格。
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