周同學(xué)
2018-04-24 10:43NOTE P. 13頁(yè)第三題，為什么correlation risk會(huì)使potential loss達(dá)到 unexpected？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-24 16:24
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同學(xué)你好。
比如原來(lái)資產(chǎn)之間的相關(guān)性很小或者沒(méi)有相關(guān)性，我可以得出他們的預(yù)期損失（損失的期望）?，F(xiàn)在相關(guān)性變得很大，比如，資產(chǎn)和資產(chǎn)之間的相關(guān)性為1.也就是大家要上張都上漲，要下跌都下跌。一旦發(fā)生損失，損失會(huì)很大。所以產(chǎn)生偏離預(yù)期損失的情況，即非預(yù)期損失。（沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失）
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