138****5491
2021-04-12 15:23這道題的a選項(xiàng)，correlation為啥不等于0？d選項(xiàng)的負(fù)相關(guān)還是不太明白，做空和做多肯定是兩個股票，他們之間應(yīng)該是不相關(guān)的呀
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-04-12 20:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
相關(guān)系數(shù)=0，。意味著二者不相關(guān)。
也就是一個股票的變化，與另一個股票變化無關(guān)。
在這種情況下，做多一個，做空另一個。
這時的收益無法得到保證。。（我只知道一個股票是上升的，另一個是不知道的）。
股票市場中性：一般來說選的是同類型的股票，比如說同行業(yè)的一些股票，同時做多和做空對應(yīng)的兩種類似的股票（有相關(guān)性）。其實(shí)是買入低估的股票，賣出高估的股票。這種交易策略，因?yàn)槭且毁I一賣的，只要選擇的股票是按照預(yù)期來走的話，始終都會有一定的收入的。
0
0
0
0
