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2021-04-12 15:51哪些是risk factor呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-13 14:38
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同學你好,影響期權(quán)價格變動有6個因素:
1. 標的資產(chǎn)的價格
2. 執(zhí)行價格
3. 期限
4. 無風險利率
5. 分紅
6. 波動率
我們學過的delta、gamma、vega、rho都是風險因子,但theta并不是風險因子,因為時間總是會流逝的,不管有沒有做風險管理,期權(quán)的時間價值都會下降。
