吃同學
2021-04-12 16:43老師您好，最后一行FQ為什么下降0.01
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-12 16:52
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同學你好，
利率變化1單位，即100%，此時合約價值變動250000。
那么如果利率上升0.01%，此時合約價值下降250000/（100%/0.01%）=25.
那么如果利率變化0.01%的話，F(xiàn)Q變化多少呢。
FQ=100(1-R).
如果利率上升0.01%，放大100倍，即0.01%*100.=0.01.
也就是FQ下降0.01。
具體你可以帶入數(shù)字
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