沈同學(xué)
2018-04-24 15:25這個(gè)r升高獲利的是哪些情況啊,為什么long call 可以啊
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-24 16:18
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學(xué)員你好。首先vega為0,判斷OTM或ITM,排除AC,其次,long call rho為正,long put rho為負(fù),可知選B
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追問(wèn)
我的意思是long call 為什么r升高就獲利了啊???rho是什么呢
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追答
學(xué)員你好。rho是期權(quán)希臘字母中講的最后一個(gè)字母,代表期權(quán)價(jià)格與利率之間的變化關(guān)系。 long call, rho>0,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率升高,期權(quán)價(jià)值升高。
