Phyllis
2021-04-12 18:33老師,壓力VaR不應(yīng)該是quarterly basis嗎?因?yàn)槭橇烊【?,一個(gè)月20個(gè)工作日。其次,請問正常VaR的壓力測試請問是多久basis的?
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-13 10:09
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同學(xué)你好,答案里是按照每周計(jì)算一次壓力VaR,原版書里并沒有相關(guān)每周計(jì)算的描述,我們這邊也會(huì)咨詢下相關(guān)出題機(jī)構(gòu),原版書既然沒有寫考試肯定不會(huì)考的。前一天的壓力VaR和60天平均的壓力VAR是根據(jù)過去7年中壓力最大時(shí)期的同等時(shí)間摘取的,都是10天的99%置信水平下的VAR。
