Phyllis
2021-04-12 19:29老師 壓力測(cè)試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請(qǐng)問一下 市場(chǎng)信用操作流動(dòng)分別的壓力測(cè)試都是多久的basis?謝謝您
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-13 10:38
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同學(xué)你好，total capital charge的計(jì)算公式中包含SVAR的部分是使用的前一天的VAR和過去60天的平均SVAR取大值，兩者都是在10天的時(shí)間范圍和99%的置信水平下的，所以B是正確的，原版書中并沒有提到monthly basis，所以D選項(xiàng)肯定是錯(cuò)誤的。
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追問
好的老師，還想和您確認(rèn)一下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試是 quarterly basis.(因?yàn)槭?0天取了均值) 。以及其余的信用操作流動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，分別的壓力測(cè)試是weekly basis?
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追答
這里題目中關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的SVAR計(jì)算是quarterly basis，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)搜集數(shù)據(jù)選擇就很多了，有daily，weekly，monthly，和quarterly basis，但報(bào)告一般是quarterly basis的。
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