Phyllis
2021-04-12 19:29老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周?此外,想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
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1個回答
185****8043助教
2021-04-13 10:38
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同學你好,total capital charge的計算公式中包含SVAR的部分是使用的前一天的VAR和過去60天的平均SVAR取大值,兩者都是在10天的時間范圍和99%的置信水平下的,所以B是正確的,原版書中并沒有提到monthly basis,所以D選項肯定是錯誤的。
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追問
好的老師,還想和您確認一下,市場風險的壓力測試是 quarterly basis.(因為是60天取了均值) 。以及其余的信用操作流動的風險,分別的壓力測試是weekly basis?
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追答
這里題目中關(guān)于市場風險資本的SVAR計算是quarterly basis,流動性風險搜集數(shù)據(jù)選擇就很多了,有daily,weekly,monthly,和quarterly basis,但報告一般是quarterly basis的。
