陳同學(xué)
2021-04-12 19:59我覺得D是對(duì)的，因?yàn)椋?5%—（3%+1.6(9%-3%)))/20%=12%，請(qǐng)老師解答一下，謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-12 20:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是的哦
ERM=rf+市場(chǎng)的beta*（rm-rf）=3%+1*（9%-3%）=9%。
1.6是組合的beta。
0
0
0
0
