袁同學(xué)
2021-04-12 21:35百題case 4 的第2題，style box是什么？為什么要知道C選項(xiàng)的數(shù)據(jù)？
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1個(gè)回答
開開助教
2021-04-13 10:44
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style box就是風(fēng)格箱，它是根據(jù)成長(zhǎng)性和市值大小兩個(gè)風(fēng)格維度來劃分組合的風(fēng)格類型的（見圖）。而確定這兩個(gè)維度要通過組合的持倉數(shù)據(jù)來計(jì)算它的持倉整體是大盤還是小盤，風(fēng)格是成長(zhǎng)還是價(jià)值，它是holding-based。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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追問
從表格中的1 可以根據(jù)β的偏向看出風(fēng)格呀？
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追答
所以要清楚style box 的計(jì)算方法是通過持倉計(jì)算的，而不是通過收益率回歸得到的。題目不是說能判斷出什么風(fēng)格就行，而是要用style box這種特定的方法判斷，就需要持倉數(shù)據(jù)。
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