擬同學
2021-04-12 21:59Var 不是不滿足次可加性嗎 這個公式在基礎(chǔ)課哪里有講到呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-13 17:06
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同學你好,會有VaR(A+B)大于VaR(A)+VaR(B)的情況出現(xiàn),極為罕見,但存在即合理,那我們就只能說VaR的性質(zhì)不滿足次可加性了。但一般我們常見的都是滿足次可加性的,公式推導如下:
