袁同學(xué)
2021-04-12 22:23百題case 6 的第1題為什么不選擇Bran,他的板塊便偏移是更低的呀?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-04-13 11:05
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同學(xué)你好,因?yàn)锽ran 的active risk比較高,說(shuō)明它比Cersei偏離指數(shù)的程度高,因此Cersei更可能是closet indexer. Bran板塊偏離低可能是他板塊的權(quán)重和和benchmark一樣,但板塊中選的股票就和benchmark差很多,導(dǎo)致active risk比較高。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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