劉同學
2021-04-12 22:30bottom up部分的例題里面,在構(gòu)建加權(quán)平均的時候用的是duration,前面講g-spread的時候,用的是maturity加權(quán)平均,這兩個地方為什么不一樣?
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-13 17:49
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同學,下午好。
一般在用線性插補法的時候,我們都用到期期限來計算g-Spread。(有個前提是題目會給出Benchmark yield curve)但是當題目中給出的都是公司債或信用債,那么就只能使用久期作差。具體還是根據(jù)題目信息計算。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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