飄同學(xué)
2021-04-12 23:48老師，分母為什么有根號(hào)？te的根號(hào)在分母，然后ir中te作分母的的話，根號(hào)不是應(yīng)該到ir的分子中去嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-13 13:10
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同學(xué)你好，IR的分子是投資組合收益率超過(guò)benchmark收益率的部分，這一部分可以看作是一個(gè)超額收益率，分母是除以tracking error，tracking error實(shí)際上就是tracking errror volatility，也就是投資組合收益率減去benchmark收益率差的標(biāo)準(zhǔn)差，求標(biāo)準(zhǔn)差就要對(duì)方差開(kāi)根號(hào)，分子只是兩者之差，分母是兩者差的樣本標(biāo)準(zhǔn)差。
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