潘同學
2021-04-13 06:16theta是衡量的一年期的option由于時間變化引起的價格變動嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-13 09:19
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同學你好,theta衡量的是期權(quán)價格與到期時間的關(guān)系(沒有局限在一年期哦),基本上都為負(除了歐式實值看跌期權(quán)),因為隨著到期時間的臨近,期權(quán)是在不斷貶值的。
