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2021-04-13 08:21為什么6%就取平均,97%就不取平均呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-13 13:47
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同學(xué)你好,
如果我們要求96%的VaR,應(yīng)該是96%分為點(diǎn)上的值,又因?yàn)榍皟身?xiàng)相加之和88%+8%=96%,所以這個值正好處于6m和10m的分界點(diǎn)上,這時候比較妥當(dāng)?shù)淖龇ň褪侨∫粋€平均值,因此96%的VaR=(6m+10m)/2=8m;
而97%的分位點(diǎn)正好落在10m的范圍內(nèi),所以97%的VaR就是10m。
