周同學(xué)
2021-04-13 10:19想問下題目中的兩個97.5%，哪個指代計算VaR時用的，哪個是用來查分位數(shù)，如何判斷？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-13 13:50
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同學(xué)你好，這題有點問題，第一行的97.5%說的是計算VaR的置信水平，第一段最后一行的97.5%應(yīng)該改成95%，因為下面這張表的數(shù)據(jù)對應(yīng)的是回測置信水平在95%的數(shù)據(jù)。如果分不清哪個百分?jǐn)?shù)說的是計算VaR值哪個說的是回測置信水平可以看一下句子內(nèi)容，本題中第一行就說了VaR model using a 97.5% confidence level，說明這個97.5%是計算VaR值的。最后兩行LR at …… confidence level就說明這中間的百分?jǐn)?shù)是用來查表的。
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