周同學(xué)
2021-04-13 10:19想問下題目中的兩個(gè)97.5%，哪個(gè)指代計(jì)算VaR時(shí)用的，哪個(gè)是用來(lái)查分位數(shù)，如何判斷？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-13 13:50
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同學(xué)你好，這題有點(diǎn)問題，第一行的97.5%說(shuō)的是計(jì)算VaR的置信水平，第一段最后一行的97.5%應(yīng)該改成95%，因?yàn)橄旅孢@張表的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的是回測(cè)置信水平在95%的數(shù)據(jù)。如果分不清哪個(gè)百分?jǐn)?shù)說(shuō)的是計(jì)算VaR值哪個(gè)說(shuō)的是回測(cè)置信水平可以看一下句子內(nèi)容，本題中第一行就說(shuō)了VaR model using a 97.5% confidence level，說(shuō)明這個(gè)97.5%是計(jì)算VaR值的。最后兩行LR at …… confidence level就說(shuō)明這中間的百分?jǐn)?shù)是用來(lái)查表的。
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