周同學(xué)
2021-04-13 11:15加粗的句子可以解釋下是什么意思嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-04-13 14:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這句話說的是VaR值的exceptions例外值太少是什么原因造成的,有可能是VaR值設(shè)的太高了VaR值是對的但是某一年就是會有較少的exceptions的情況等。
-
追問
那后面的allocation of capital 那里可以解釋一下么?
-
追答
VaR太大,資本金也會太大。
