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2021-04-13 11:27第二個選項中所說的相關(guān)性上升分散效果下降，可是如果是負(fù)相關(guān)，相關(guān)性上升應(yīng)該是分散效果更好吧？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-13 16:31
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同學(xué)你好，不是的，分散化效果是指整體的方差變小，也就是波動率變小。對于variance（x+y）=variance （x）+variance（y）+2ρσx*σy。那么如果ρ是負(fù)值，那么對應(yīng)的就是減去的部分，方差就會變小，ρ越負(fù)，減去的部分就越多，越正，方差就越大。所以相關(guān)系數(shù)增大，分散化效果減小。
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