帆同學(xué)
2021-04-13 12:18R19第9題，文中提到了先分析負(fù)債，再根據(jù)負(fù)債匹配資產(chǎn)，為什么不是LDI？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-13 17:56
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同學(xué)，下午好。
這個(gè)基金經(jīng)理關(guān)注在資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感性上，說明他在管理的時(shí)候，資產(chǎn)和負(fù)債都是要考慮的，因此他是ALM的方式。所以選C。
A說asset-driven liability，這個(gè)是指資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)負(fù)債，以給定的資產(chǎn)為基礎(chǔ)，根據(jù)資產(chǎn)的利率特征構(gòu)建負(fù)債組合
B說liability-driven investing，這個(gè)是指負(fù)債驅(qū)動(dòng)型投資，是以給定的負(fù)債為基礎(chǔ)，根據(jù)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)特征構(gòu)建資產(chǎn)組合。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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