anina
2021-04-13 12:30如何將forward rate 和spot rate 畫在一張利率期限結(jié)構(gòu)圖中?比如f2,1是畫在t=2這個地方嗎?
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1個回答
Sherry Xie助教
2021-04-13 17:13
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同學(xué)你好, f(2,1)代表得是從2時間開始,持續(xù)時間為1年的年化收益率,所以你說的是對的。
