周同學(xué)
2021-04-13 12:33老師 marginal var不是 一美元變動(dòng)對(duì)VaR的影響嗎 如果增加一個(gè)新的investment 那么不應(yīng)該就歸屬incremental VaR了嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-13 16:28
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同學(xué)你好，
重點(diǎn)在于Dollar change，和per unit change。
這里的per unit change，指的是，1美元，對(duì)應(yīng)的組合var的變動(dòng)。
而Dollar change，則是多個(gè)1美元，對(duì)應(yīng)的var的變動(dòng)。換句話說，比如新增一個(gè)資產(chǎn)A，價(jià)值50美元，組合var的變動(dòng)對(duì)應(yīng)的是IVAR.
而D的意思是，不管我新加入的是什么，每多添1美元，對(duì)應(yīng)組合var的變動(dòng)，這其實(shí)是mvar
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