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2021-04-13 13:17為什么是左邊5%,而不是左邊95%?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-13 15:03
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同學(xué)你好,比如一天VaR(95%)=100,那么說明一天內(nèi)95%的可能最大損失是100,或者一天內(nèi)5%的最小損失是100。
損失應(yīng)按從大到小從左到右排序,VaR左邊的面積小,右邊的面積大。
