陳同學(xué)
2021-04-13 14:12可以解釋一下為什么future value偏低但是future rate偏高
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-13 14:38
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同學(xué)你好,
因?yàn)槠谪泝r(jià)值和期貨利率是反比呀。
比如歐洲美元期貨合約,價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)。價(jià)值低的話對(duì)應(yīng)的利率就是偏高
