小同學(xué)
2021-04-13 14:43老師，請(qǐng)問視頻里說有一個(gè)情況是小于0.7就是平穩(wěn)的，現(xiàn)在是小于1也是平穩(wěn)的，這分別是什么情況
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-13 16:44
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同學(xué)你好，你問的應(yīng)該是AR模型的滯后項(xiàng)系數(shù)檢驗(yàn)?zāi)抢铮贏R(1) 模型中，其中滯后項(xiàng)系數(shù)φ 的絕對(duì)值必須小于1，即|φ|<1，如果不滿足這個(gè)條件，那么這組時(shí)間序列將不再是平穩(wěn)的。滿足的話，就是平穩(wěn)的，0.7和小于1都是滿足的，所以時(shí)間序列是平穩(wěn)的。
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