張同學(xué)
2021-04-13 15:03為什么美式看漲期貨在標(biāo)的股票沒有分紅的情況下永遠不會行權(quán)？這個是從價值定義上解釋的嗎？如果標(biāo)的出現(xiàn)利好上漲 超過K了此時不就可以提前行權(quán)嗎？
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1個回答
Millie助教
2021-04-13 16:25
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同學(xué)你好，
因為期權(quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值。
如果deep in the money時行權(quán)，只能獲得內(nèi)在價值（S-K），如果這時把option 賣掉的話還可以多賺一個time value，所以賣掉的收益大于提前行權(quán)。
如果out of the money，自然不會提前行權(quán)。
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