藤同學(xué)
2021-04-13 15:09請問這道題應(yīng)該盡量縮小vega的影響來實(shí)現(xiàn)zero exposure? 因?yàn)闆]有給出最初的position是什么？ 所以無法確定vega應(yīng)該往哪個方向?qū)_多少？
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1個回答
Millie助教
2021-04-13 17:31
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同學(xué)你好，這題題干要求的就是zero vega，在deeply in the money或deeply out of the money的時候，vega趨近于0
因?yàn)闆]有給最初的position，無法判斷最初vega的方向，所以無法簡單判斷對沖方向。
但是題干要求interest rate上漲時獲利，根據(jù)這個條件我們可以判斷出應(yīng)該buy call option。
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