Phyllis
2021-04-13 17:06老師 我有些困惑。關(guān)于這里sigma的求法，我記得sigma有兩種求法，一種是dollar的 就是sigmaP^2=sigma1^2＋sigma2^2＋2*rho*sigma1*sigma2. 還有另一種是%sigma, "w"為權(quán)重： %sigmaP^2=w1^2 * sigma1^2＋w2^2 * sigma2^2＋2*rho*w1*w2*sigma1*sigma2. 但這兩種方法都沒有直接把金額平方放入公式內(nèi)的呀。如果這道題是用%sigma, 應(yīng)該是%sigma ^2=0.5^2 * sigma1^2＋0.5^2 * sigma2^2＋2*rho*0.5*0.5*sigma1*sigma2 這樣剛才對吧，但您看截圖是600^2, 感覺不對呀。如果用%sigma, 不應(yīng)該是權(quán)重是0.5計(jì)算后最后乘以600嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-13 17:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
老師這里直接寫的是var值。直接把P乘了進(jìn)去。，即P*w，=600
大致思路看下圖
-
追問
咦？老師 請問這里的意思是：組合P是兩個(gè)600=1200， asset1是0.5*1200=600，所以相當(dāng)于600就是包含權(quán)重的 所以相當(dāng)于計(jì)算出的sigmaP是dollor形式的（也是包含權(quán)重的）這樣子理解嗎？（感謝Adam老師的火速答疑o(^▽^)o）
-
追答
對的，對的
0
0
1
1
