周同學(xué)
2021-04-13 17:31請(qǐng)問B錯(cuò)在何處?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-13 17:42
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同學(xué)你好,因?yàn)楝F(xiàn)在ES還沒有用在計(jì)算資本金上,選項(xiàng)中只有VaR用在計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本上。
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追問
FRTB這里不是就用到了么?
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追答
這里B選項(xiàng)的資本要求指的是economic capital,F(xiàn)RTB里面是在壓力情況下衡量market risk。
