Tony Long
2021-04-13 20:32這種題目出的有點(diǎn)坑人啊，考試出現(xiàn)過這樣的情況嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-14 10:38
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同學(xué)你好，這個(gè)題是有點(diǎn)tricky，但是考察的內(nèi)容并不超綱，有可能會(huì)考到，注意一下題目陷阱還是可以做對(duì)的。
歷史模擬法優(yōu)點(diǎn)：利用真實(shí)數(shù)據(jù)，考慮了數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，考慮了價(jià)格同時(shí)發(fā)生變動(dòng)產(chǎn)生的影響，考慮了肥尾；缺點(diǎn)：過去的數(shù)據(jù)無法代表未來
蒙特卡洛模擬優(yōu)點(diǎn)：可通過增加模擬次數(shù)提高準(zhǔn)確性，可包含多種風(fēng)險(xiǎn)因素，以統(tǒng)計(jì)分布為基礎(chǔ)考慮了情景之間的相關(guān)性；缺點(diǎn)：有模型風(fēng)險(xiǎn)
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