蘇同學
2021-04-13 21:25roll yield = (F-S)/S 為什么forward premium 是小于0?我的理解forward premium 意思F>s?那不是應(yīng)該roll yield >0?這里哪里理解錯了?
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1個回答
Kevin助教
2021-04-14 08:59
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同學你好!
roll yield = (S-F)/S。long方:+(S-F)/S,short方:-(S-F)/S。forward premium,F(xiàn)>S,long方:roll yield為負,short方:為正。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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