讓同學(xué)
2021-04-13 23:58練習(xí)冊(cè)下冊(cè)P42 問(wèn)題A 在求value at credit loss的時(shí)候答案直接說(shuō)value要算在positive的那一方，其中的原因是不是： 1. 對(duì)于swap，PV of fixed-PV of floating>0，所以Tartan作為fixed方是盈利的，但如果對(duì)手方不履約，她將收到56000的損失。 2.對(duì)于forward，由于目前是虧損的，所以不會(huì)去執(zhí)行合約，不論對(duì)于Tartan還是對(duì)手方而言都不產(chǎn)生因信用風(fēng)險(xiǎn)損失。 3.對(duì)于option，Tartan作為option的買(mǎi)方，可能會(huì)執(zhí)行合約，如果賣(mài)方不履行合約，她將有487000的損失。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-14 09:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
全部正確哈，這里是由credit risk引起的可能損失，了解這種叫法，防止考試時(shí)不知道是什么即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
