讓同學(xué)
2021-04-13 23:58練習(xí)冊下冊P42 問題A 在求value at credit loss的時候答案直接說value要算在positive的那一方，其中的原因是不是： 1. 對于swap，PV of fixed-PV of floating>0，所以Tartan作為fixed方是盈利的，但如果對手方不履約，她將收到56000的損失。 2.對于forward，由于目前是虧損的，所以不會去執(zhí)行合約，不論對于Tartan還是對手方而言都不產(chǎn)生因信用風(fēng)險損失。 3.對于option，Tartan作為option的買方，可能會執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
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1個回答
Kevin助教
2021-04-14 09:33
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同學(xué)你好！
全部正確哈，這里是由credit risk引起的可能損失，了解這種叫法，防止考試時不知道是什么即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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