回同學(xué)
2021-04-14 00:06老師 這個(gè)10%從哪得出的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-14 11:33
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同學(xué)你好,題目問的是90%的ES,ES是超過VaR的尾部損失的平均,所以我們先找到90%的VaR,90%VaR右邊面積是90%,左邊的面積就是10%。
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追問
好的 沒看清題目 謝謝老師
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追答
同學(xué)你好,不客氣的~
