木同學(xué)
2021-04-14 06:44老師，這句話是不是就沒有用的？In the last two years, the portfolio encountered several days when the daily value change of the portfolio was more than 3 standard deviations？然后4-sigema是四倍，還有沒有別的說法也是四倍的？考試的時(shí)候怕懵，看不懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-14 11:50
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同學(xué)你好，對(duì)的，這句話是沒用的，因?yàn)樗f的是過去兩年的真實(shí)情況是超過3倍標(biāo)準(zhǔn)差，而題目問的是4倍標(biāo)準(zhǔn)差的極端情況。
這里的sigema就是標(biāo)準(zhǔn)差（standard deviation），或者叫波動(dòng)率（volatility），如果題目給的是方差（variance），記得變形一下（variance=standard deviation^2）
關(guān)于倍數(shù)的英文表達(dá)，考試題目不會(huì)出的很奇怪，不用擔(dān)心。
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