飄同學(xué)
2021-04-14 12:36老師這道題最后一步-3.86%怎么來的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-14 14:35
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同學(xué)你好，這個數(shù)值是用最后一行的這個公式算出來的，你疑惑的應(yīng)該是這個公式里面的參數(shù)是怎么算的吧？
題干中說單日的方差是20%^2/252，那么單日的波動率就是方差開方，也就是根號20%^2/252=1.26%。單日收益就是8%/252=0.031746%那么把這個單日波動率，也就是sigma=1.26%帶入-3.09*sigma+μ=-3.09*1.26%+0.031746%=-3.861654%， 約等于-3.86%。
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