幸同學
2021-04-14 13:48倉儲成本率為什么是0.45/5.05,另外題目說2月和5月分別賣出一半,解題時并未考慮這個因素。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Millie助教
2021-04-14 16:17
該回答已被題主采納
同學你好,2月和5月分別賣出一半 這個條件不需要考慮,因為我們要求的是2月和5月的期貨價格,這個價格應是由市場決定的,與這個人賣一半還是全賣掉沒有關系。
考慮成本有兩種方式,如下圖
因為題目中給的$0.45/bushel是“continuously compounded”計算得出的,所以我們選擇了用百分數形式處理
