陳同學(xué)
2018-04-25 04:32如果在0-1 時(shí)間期間利率從5%漲到8%，本金從1000漲到1000*（1+3%）=1030， 那在1時(shí)刻coupon pmt 是否也相應(yīng)漲了？ 那如果是在1時(shí)刻當(dāng)天利率從5%漲到8%， 那么1時(shí)刻的coupon 是否任然按照1000*coupon rate？
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1個(gè)回答
Paul助教
2018-04-25 09:28
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同學(xué)你好，我們?cè)谡fcapital indexed bond的時(shí)候說到，本金會(huì)隨著指數(shù)變化，你應(yīng)該指這個(gè)對(duì)吧。本金上漲，那PMT自然相應(yīng)上漲，你說的沒錯(cuò)。
但是capital indexed bond的coupon rate是不變的。coupon PMT的變化只是由于本金變化導(dǎo)致的。
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追問
對(duì)對(duì)對(duì)， 我應(yīng)該特指 本金， 我的糾結(jié)在于 0-1 時(shí)間之間的變化，與1時(shí)間點(diǎn)開始變化利率，對(duì)1 時(shí)間點(diǎn)的coupon pmt 數(shù)值是否存在不同
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追答
同學(xué)你好，如果是capital indexed bond，那coupon pmt 是由期末的本金*coupon rate決定的，所以關(guān)鍵是期末值。如果是浮動(dòng)利率債券，cr是由上一期的coupon reset day決定的，之后的變化不影響cr
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