周同學(xué)
2021-04-14 15:13老師你好 周老師這邊在講解的時(shí)候說(shuō)resiliency的定義和我們常識(shí)里面的想法有沖突，但我感覺(jué)這兩者不沖突啊 就拿周老師課上的匯率例子來(lái)看，這個(gè)講義的resiliency不是應(yīng)該是指6.50下降到6.47，那么確實(shí)是所花的時(shí)間越短，流動(dòng)性會(huì)越差，但是我們常識(shí)里面的回彈，應(yīng)該是6.47上升回去到6.50的這個(gè)過(guò)程啊，那么時(shí)間越短能體現(xiàn)出來(lái)流動(dòng)性好的啊，我覺(jué)得這兩者并不沖突?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-15 11:42
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同學(xué)你好，講義上resilliency指的是一個(gè)大單導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格偏離均衡價(jià)格所花的時(shí)間，當(dāng)流動(dòng)性好的時(shí)候，市場(chǎng)里的買(mǎi)家和賣(mài)家都很多，這時(shí)候交易成交越需要更多的時(shí)間，所以花的時(shí)間更長(zhǎng)；如果resilliency指的是回彈的時(shí)間時(shí)，下的買(mǎi)單能夠很容易找到賣(mài)家作為交易對(duì)手成交，所以花的時(shí)間更短，這兩種是有沖突的。考試時(shí)如果沒(méi)有特別說(shuō)明，就按照回彈時(shí)間去理解，除非有給到書(shū)上的說(shuō)明
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