傻同學(xué)
2018-04-25 07:06為什么假設(shè)這道題中的D選項,stock有50份,option有100份?one half的概念不應(yīng)該是0.5嗎?為什么不是stock100份,option有50份嗎?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-25 09:15
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學(xué)員你好。delta=0.5 代表,股票價格每上升一個單位,期權(quán)價格上升0.5個單位。比如,股票上升1美元,期權(quán)價格上升0.5美元,為了實現(xiàn)有效對沖,買一份股票,就需要sell兩個期權(quán),這樣它們價格變化的大小才相等。
