周同學(xué)
2021-04-14 15:47老師你好 這邊周老師對(duì)時(shí)間t的解釋,什么給予考慮的時(shí)間,感覺(jué)好復(fù)雜我好難聽(tīng)懂啊,我能不能自己這么理解啊,t不是代表清倉(cāng)所需要的時(shí)間嗎,那么時(shí)間越長(zhǎng)說(shuō)明越難賣出去,不就代表流動(dòng)性越差嗎
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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185****8043助教
2021-04-15 11:58
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同學(xué)你好,這邊講義上的公式是考慮了兩部分,一部分是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)T增加時(shí),市場(chǎng)上的買賣雙方都更多,流動(dòng)性是更好的,LVAR更?。涣硪徊糠质鞘袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)T增加時(shí),VAR增加,這里更多的考慮了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的因素,因此總體的LVAR是增加的
