周同學(xué)
2021-04-14 15:49老師你好,這邊不是depth是衡量打破市場(chǎng)均衡價(jià)格的交易量嗎,況且周老師最先開(kāi)始說(shuō)這個(gè)amount比較難量化,因?yàn)榉孔雍腿粘F房隙ú荒芟嗵岵⒄?,那為什么這個(gè)公式 measuring the risk of adverse price impact with given liquidation period又說(shuō)是depth呢,depth里面沒(méi)有涉及時(shí)間t啊
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-15 13:25
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@里L(fēng)VAR是一個(gè)金額的指標(biāo),所以涉及到了depth來(lái)表示amount
