王同學(xué)
2021-04-14 16:2324題,B選項(xiàng),他說(shuō)低頻采樣低估了風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)我認(rèn)同,但是他說(shuō)降低了risk-related metrics,這是啥意思,我記得老師講相關(guān)性上升的?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-16 16:25
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同學(xué)你好,麻煩附上相關(guān)題目附件
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追問(wèn)
如圖
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追答
同學(xué)你好,原版書上說(shuō)明了當(dāng)使用不平凡采樣時(shí)平滑了收益和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)率、相關(guān)性和beta系數(shù)都過(guò)低
