夏同學(xué)
2021-04-14 19:59既然在c節(jié)點(diǎn)提前執(zhí)行的期權(quán)價(jià)值是12高于貼現(xiàn)回來的價(jià)值，可能會提前執(zhí)行，那么為什么算完BC貼現(xiàn)到A節(jié)點(diǎn)后，還要按A節(jié)點(diǎn)期權(quán)價(jià)值5.09呢？明明在C節(jié)點(diǎn)可以賺的更多呀？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-15 11:07
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同學(xué)你好，因?yàn)槲覀円蟮氖瞧诔酰ˋ節(jié)點(diǎn)）的價(jià)值呀，c節(jié)點(diǎn)可能會提前行權(quán)所以我們才選擇了提前行權(quán)的收益12來進(jìn)行折現(xiàn)。
所以計(jì)算出的A節(jié)點(diǎn)（5.09）已經(jīng)是包含了C提前行權(quán)可能性之后的現(xiàn)值。
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