衛(wèi)同學
2021-04-14 20:44老師,這一題的第四問該怎么解釋,是否有套利機會怎么看,詳細解釋一下這個D選項
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-15 15:45
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同學你好,
這里的D,說的是:遠期利率和債券價格之間沒有套利機會存在。
其實就是。我們根據(jù)債券價格和所給的信息,算出的遠期利率,與題目給的遠期利率,應該保持一致,即沒有套利關(guān)系。
不一致,就意味著存在套利關(guān)系,比如第二個遠期利率
